PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIQ с IRBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIQ и IRBO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AIQ и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
167.99%
48.79%
AIQ
IRBO

Основные характеристики

Доходность по периодам


AIQ

С начала года

25.23%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

8.61%

1 год

25.87%

5 лет

17.27%

10 лет

N/A

IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIQ и IRBO

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.


AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIQ c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38-0.12
Коэффициент Сортино AIQ, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.88-0.04
Коэффициент Омега AIQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.250.99
Коэффициент Кальмара AIQ, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.92-0.06
Коэффициент Мартина AIQ, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.35-0.42
AIQ
IRBO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.38
-0.12
AIQ
IRBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и IRBO

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.16%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.54%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок AIQ и IRBO


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.87%
-32.91%
AIQ
IRBO

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и IRBO

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.35%
0
AIQ
IRBO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab