Сравнение AIQ с IRBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO).
AIQ и IRBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIQ и IRBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIQ и IRBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -13.51% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью -1.22%.
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
IRBO
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIQ и IRBO
AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.
Доходность на риск
AIQ vs. IRBO — Ранг доходности на риск
AIQ
IRBO
Сравнение AIQ c IRBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQ | IRBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.10 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.73 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 9.31 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQ | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.09 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AIQ и IRBO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и IRBO
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок AIQ и IRBO
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и IRBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIQ | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -54.50% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -18.81% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | -50.53% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -12.58% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -20.24% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.51% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и IRBO
Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 8.98%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIQ | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 12.53% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 23.30% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 32.61% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 27.89% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 27.42% | -2.02% |