PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIQ с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с IRBO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while IRBO tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 15.35%/yr vs 11.53%/yr for IRBO. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 22.61%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 49.99%.

AIQ

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
26.29%
С начала года
22.61%
1 год
41.31%
3 года*
30.20%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
Всё время*
19.30%

IRBO

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
$129.06M$124.87M$165.16M

IRBO

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

Сравнение доходности по годам AIQ и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		22.61%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-12.12%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%

Correlation

The correlation between AIQ and IRBO is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.92

The correlation between AIQ and IRBO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и IRBO

Секторы
AIQ
IRBO

Технологии

78.8%
83.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
2.9%

Промышленность

3.6%
4.7%

Финансовые услуги

0.5%

-

Здравоохранение

0.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

AIQ
78.8%
IRBO
83.8%

Коммуникационные услуги

AIQ
10.1%
IRBO
5.5%

Потребительский циклический сектор

AIQ
6.6%
IRBO
2.9%

Промышленность

AIQ
3.6%
IRBO
4.7%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
IRBO

-

Здравоохранение

AIQ
0.4%
IRBO
0.0%

Сырьевые материалы

AIQ

-

IRBO

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

IRBO
0.0%

Энергетика

AIQ

-

IRBO

-

Недвижимость

AIQ

-

IRBO
1.2%

Коммунальные услуги

AIQ

-

IRBO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPTAIQ с ARKK
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPTIRBO с KOMP

Доходность на риск

AIQ vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIQ c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.84

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.33

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.90

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

9.26

-3.20

AIQ vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRBO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и IRBO

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-54.50%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-24.00%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-32.44%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-50.53%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-10.51%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-19.67%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

7.51%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и IRBO

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 10.59%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

15.22%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

33.59%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

37.82%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

30.47%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

28.73%

-2.71%

Сравнение комиссий AIQ и IRBO

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и IRBO

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности IRBO в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.07%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AIQ and IRBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRBO has higher volatility (15.22%) compared to AIQ (10.59%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs IRBO's -54.50%.

On 5-year performance, AIQ leads with 15.35% vs 11.53% for IRBO. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 10.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 15.35% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.06% for IRBO.

AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.47% for IRBO.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор