PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с IRBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 19.07%/yr vs 14.13%/yr for IRBO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 35.98%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 66.09%.

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-13.51%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%

Correlation

The correlation between AIQ and IRBO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.92

The correlation between AIQ and IRBO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и IRBO

Секторы
AIQ
IRBO

Технологии

73.3%
83.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
2.9%

Промышленность

4.2%
4.7%

Здравоохранение

0.4%
0.0%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

AIQ
73.3%
IRBO
83.8%

Коммуникационные услуги

AIQ
13.2%
IRBO
5.5%

Потребительский циклический сектор

AIQ
8.5%
IRBO
2.9%

Промышленность

AIQ
4.2%
IRBO
4.7%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
IRBO
0.0%

Финансовые услуги

AIQ
0.4%
IRBO

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

IRBO

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

IRBO
0.0%

Энергетика

AIQ

-

IRBO

-

Недвижимость

AIQ

-

IRBO
1.2%

Коммунальные услуги

AIQ

-

IRBO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQAIQ с IGPT
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPTIRBO с KOMP

Доходность на риск

AIQ vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.78

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.13

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

6.01

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

20.88

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRBO равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.78

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.63

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AIQ и IRBO

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-54.50%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-18.81%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-32.44%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-50.53%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.90%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-19.85%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.40%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и IRBO

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 8.60%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

12.01%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

25.12%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

29.94%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

28.58%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

27.75%

-2.25%

Сравнение комиссий AIQ и IRBO

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и IRBO

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AIQ and IRBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to AIQ (8.60%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs IRBO's -54.50%.

On 5-year performance, AIQ leads with 19.07% vs 14.13% for IRBO. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 19.07% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for IRBO.

AIQ is categorized as Technology Equities, while IRBO is Robotics. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.47% for IRBO.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор