Сравнение XYLD с ^XSP
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while ^XSP (S&P 500 Mini-SPX Options Index) is an index. Over the past 5 years, XYLD returned 7.32%/yr vs 11.54%/yr for ^XSP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и ^XSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у ^XSP с доходностью 7.60%.
XYLD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.36%
^XSP
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLD и ^XSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.54% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 18.16% |
^XSP S&P 500 Mini-SPX Options Index | 7.60% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 24.04% |
Correlation
The correlation between XYLD and ^XSP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between XYLD and ^XSP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD vs. ^XSP — Ранг доходности на риск
XYLD
^XSP
Сравнение XYLD c ^XSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLD | ^XSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.46 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | 10.92 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLD и ^XSP
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки ^XSP в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и ^XSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD | ^XSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -25.43% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -9.10% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -18.90% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -25.43% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -3.21% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -5.84% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.04% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и ^XSP
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.36%, в то время как у S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD | ^XSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 4.89% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 9.93% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 12.57% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 17.00% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 16.82% | -2.63% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD and ^XSP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^XSP has higher volatility (4.89%) compared to XYLD (2.36%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs ^XSP's -25.43%.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYLD и ^XSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор