PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLD с ^XSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLD и ^XSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у ^XSP с доходностью 7.60%.


XYLD

1 день
-0.89%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.08%
3 года*
11.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.36%

^XSP

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и ^XSP


2026 (YTD)20252024202320222021
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
4.54%8.02%19.49%11.10%-12.05%18.16%
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index
7.60%16.39%23.31%24.23%-19.44%24.04%

Correlation

The correlation between XYLD and ^XSP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between XYLD and ^XSP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call ETF

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Доходность на риск

XYLD vs. ^XSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8282
Ранг коэф-та Мартина

^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c ^XSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XYLD^XSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.46

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

10.92

+5.07

XYLD vs. ^XSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ^XSP равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и ^XSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и ^XSP

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки ^XSP в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и ^XSP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XYLD^XSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-25.43%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-9.10%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-18.90%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-25.43%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-3.21%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.84%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.04%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и ^XSP

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.36%, в то время как у S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XYLD^XSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.89%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

9.93%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

12.57%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

17.00%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

16.82%

-2.63%

Часто задаваемые вопросы


XYLD and ^XSP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^XSP has higher volatility (4.89%) compared to XYLD (2.36%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs ^XSP's -25.43%.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и ^XSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор