Сравнение XYL с TSM
XYL (Xylem Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, XYL returned 10.54%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYL и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции XYL уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 10.54% против 35.80% соответственно.
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам XYL и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between XYL and TSM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
XYL:
$26.79B
TSM:
$2.20T
XYL:
$4.02
TSM:
NT$373.98
XYL:
27.36
TSM:
35.89
XYL:
1.72
TSM:
1.03
XYL:
3.85
TSM:
16.87
XYL:
2.44
TSM:
11.82
XYL:
$6.97B
TSM:
NT$4.13T
XYL:
$2.71B
TSM:
NT$2.55T
XYL:
$1.41B
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYL vs. TSM — Ранг доходности на риск
XYL
TSM
Сравнение XYL c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYL | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.40 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 5.48 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 19.42 | -20.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYL и TSM
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYL | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -89.08% | +42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -18.14% | -11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.04% | -36.82% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.69% | -56.47% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -56.47% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -4.87% | -22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -42.85% | +32.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 5.11% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и TSM
Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYL | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 13.42% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 28.65% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 36.69% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 37.46% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 34.23% | -6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и TSM
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности TSM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XYL and TSM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYL и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор