PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XY7D.DE с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XY7D.DE с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XY7D.DE (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XY7D.DE is a S&P 500 fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, XY7D.DE returned 12.07% vs 16.26% for XYLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XY7D.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности XY7D.DE и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XY7D.DE торгуется в EUR, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XY7D.DE показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 6.23%.

XY7D.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.40%
6 месяцев
4.80%
1 год
12.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.11%
1 месяц
2.74%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.62%
1 год
16.26%
3 года*
8.20%
5 лет*
8.74%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XY7D.DE и XYLD

2026 (YTD)202520242023
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		4.40%-5.34%25.87%-8.30%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		6.23%-4.80%27.38%0.40%

Correlation

The correlation between XY7D.DE and XYLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.54

The correlation between XY7D.DE and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с QYLDXY7D.DE с JGPI.DEXY7D.DE с SPY
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

XY7D.DE vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY7D.DE c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XY7D.DEXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.94

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.64

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.20

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

13.21

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XY7D.DE vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY7D.DE на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY7D.DE и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XY7D.DEXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.94

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XY7D.DE и XYLD

Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XY7D.DEXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.79%

-33.01%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-3.89%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-1.95%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.53%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.23%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XY7D.DE и XYLD

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XY7D.DEXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.84%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

5.85%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

8.43%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

12.47%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

15.67%

-2.16%

Сравнение комиссий XY7D.DE и XYLD

XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY7D.DE и XYLD

Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности XYLD в 10.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		6.70%9.21%7.75%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.60%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XY7D.DE and XYLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XY7D.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XY7D.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XY7D.DE is categorized as S&P 500, while XYLD is Derivative Income. XY7D.DE tracks Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.45% for XY7D.DE and 0.60% for XYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XY7D.DE и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор