PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XY7D.DE с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XY7D.DE с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XY7D.DE и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XY7D.DE и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XY7D.DE и XYLD

2026 (YTD)202520242023
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-0.53%-5.34%25.87%2.10%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		0.95%-4.80%27.38%1.80%
Разные валюты инструментов

XY7D.DE торгуется в EUR, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XY7D.DE показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 0.95%.

XY7D.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
4.38%
1 год
0.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.95%
6 месяцев
6.93%
1 год
3.55%
3 года*
8.15%
5 лет*
7.43%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLDXY7D.DE с JGPI.DE
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий XY7D.DE и XYLD

XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Доходность на риск

XY7D.DE vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY7D.DE c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XY7D.DEXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.22

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.41

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.31

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

0.84

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XY7D.DE vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY7D.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY7D.DE и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XY7D.DEXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между XY7D.DE и XYLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY7D.DE и XYLD

Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности XYLD в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.09%9.21%7.75%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.92%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок XY7D.DE и XYLD

Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XY7D.DEXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.79%

-33.46%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-7.36%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-2.80%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-3.76%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.74%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XY7D.DE и XYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) составляет 2.71%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XY7D.DEXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.19%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

6.75%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

16.55%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

12.54%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

15.72%

-3.47%