PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XY7D.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XY7D.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).

XY7D.DE и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XY7D.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XY7D.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)202520242023
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-0.08%-5.34%25.87%-0.51%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		2.66%-1.00%14.61%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, XY7D.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 2.66%.

XY7D.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
4.13%
1 год
1.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGPI.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.24%
1 год
-2.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с XYLDXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLD
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с TSWE.DE

Сравнение комиссий XY7D.DE и JGPI.DE

XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Доходность на риск

XY7D.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY7D.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XY7D.DEJGPI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.23

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

-0.23

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.19

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

-0.38

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XY7D.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY7D.DE на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY7D.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XY7D.DEJGPI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.64

-0.04

Корреляция

Корреляция между XY7D.DE и JGPI.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY7D.DE и JGPI.DE

Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности JGPI.DE в 7.78%

TTM202520242023
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.06%9.21%7.75%4.30%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		7.78%7.74%6.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XY7D.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и JGPI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XY7D.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.79%

-12.16%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.91%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-5.61%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.23%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.69%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XY7D.DE и JGPI.DE

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) имеют волатильность 2.73% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XY7D.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.81%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

5.52%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

11.11%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

9.71%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

9.71%

+2.54%