Сравнение XY7D.DE с QYLD
XY7D.DE (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XY7D.DE is a S&P 500 fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, XY7D.DE returned 16.66% vs 25.19% for QYLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XY7D.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности XY7D.DE и QYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XY7D.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XY7D.DE показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 11.88%.
XY7D.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам XY7D.DE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 8.64% | -5.34% | 23.62% | -8.57% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.88% | -3.68% | 27.23% | 3.36% |
Correlation
The correlation between XY7D.DE and QYLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between XY7D.DE and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XY7D.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
XY7D.DE
QYLD
Сравнение XY7D.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XY7D.DE | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 5.81 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 19.78 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XY7D.DE и QYLD
Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XY7D.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.79% | -27.40% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -4.35% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.12% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.77% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.28% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XY7D.DE и QYLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) составляет 2.94%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XY7D.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.26% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 8.27% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 10.59% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 15.49% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 16.67% | -3.16% |
Сравнение комиссий XY7D.DE и QYLD
XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY7D.DE и QYLD
Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 8.32% | 9.21% | 6.13% | 3.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XY7D.DE and QYLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XY7D.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XY7D.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
XY7D.DE is categorized as S&P 500, while QYLD is Nasdaq-100. XY7D.DE tracks Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.45% for XY7D.DE and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для XY7D.DE и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор