PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XY7D.DE с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XY7D.DE с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XY7D.DE (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XY7D.DE is a S&P 500 fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, XY7D.DE returned 12.07% vs 21.01% for QYLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XY7D.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности XY7D.DE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XY7D.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XY7D.DE показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.00%.

XY7D.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.40%
6 месяцев
4.80%
1 год
12.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.03%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.91%
1 год
21.01%
3 года*
10.29%
5 лет*
9.22%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XY7D.DE и QYLD

2026 (YTD)202520242023
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		4.40%-5.34%25.87%-8.30%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.00%-3.68%27.23%3.19%

Correlation

The correlation between XY7D.DE and QYLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.54

The correlation between XY7D.DE and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с XYLDXY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с JGPI.DEXY7D.DE с SPY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

XY7D.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY7D.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XY7D.DEQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.12

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.86

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.85

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

16.36

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XY7D.DE vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY7D.DE на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY7D.DE и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XY7D.DEQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.12

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XY7D.DE и QYLD

Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XY7D.DEQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.79%

-27.40%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-4.35%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-1.16%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-4.79%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.29%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XY7D.DE и QYLD

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 1.97% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XY7D.DEQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.94%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

7.35%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

9.96%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

15.39%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

16.64%

-3.13%

Сравнение комиссий XY7D.DE и QYLD

XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY7D.DE и QYLD

Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности QYLD в 11.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		6.70%9.21%7.75%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XY7D.DE and QYLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XY7D.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XY7D.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

XY7D.DE is categorized as S&P 500, while QYLD is Nasdaq-100. XY7D.DE tracks Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.45% for XY7D.DE and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XY7D.DE и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор