Сравнение XY7D.DE с JEPI
XY7D.DE (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XY7D.DE is a S&P 500 fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. XY7D.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 3 years, XY7D.DE returned 9.44%/yr vs 8.54%/yr for JEPI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XY7D.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности XY7D.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XY7D.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XY7D.DE показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.43%.
XY7D.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XY7D.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 10.08% | -5.34% | 23.62% | -8.57% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.69% | -4.74% | 20.00% | 3.95% |
Correlation
The correlation between XY7D.DE and JEPI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XY7D.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XY7D.DE
JEPI
Сравнение XY7D.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XY7D.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.85 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 4.76 | +7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XY7D.DE и JEPI
Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XY7D.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.79% | -19.13% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -5.26% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -19.13% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.28% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -3.69% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.04% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XY7D.DE и JEPI
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XY7D.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.77% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 6.62% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 9.03% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 12.14% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 11.76% | +1.65% |
Сравнение комиссий XY7D.DE и JEPI
XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY7D.DE и JEPI
Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности JEPI в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.08% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 8.20% | 9.21% | 6.13% | 3.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XY7D.DE and JEPI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for XY7D.DE.
XY7D.DE is categorized as S&P 500, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for XY7D.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для XY7D.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор