PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XY7D.DE с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XY7D.DE с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XY7D.DE (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XY7D.DE is a S&P 500 fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. XY7D.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, XY7D.DE returned 12.07% vs 7.14% for JEPI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XY7D.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности XY7D.DE и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XY7D.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XY7D.DE показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.32%.

XY7D.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.40%
6 месяцев
4.80%
1 год
12.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.46%
1 месяц
0.94%
С начала года
2.32%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.14%
3 года*
6.33%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XY7D.DE и JEPI

2026 (YTD)202520242023
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		4.40%-5.34%25.87%-8.30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.32%-4.74%20.00%3.66%

Correlation

The correlation between XY7D.DE and JEPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.46

The correlation between XY7D.DE and JEPI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с XYLDXY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с QYLDXY7D.DE с JGPI.DEXY7D.DE с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

XY7D.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY7D.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XY7D.DEJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.80

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.12

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.36

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

3.57

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XY7D.DE vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY7D.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY7D.DE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XY7D.DEJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.80

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.84

-0.50

Просадки

Сравнение просадок XY7D.DE и JEPI

Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XY7D.DEJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.79%

-19.13%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-5.26%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.05%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-3.69%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.00%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XY7D.DE и JEPI

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 1.97% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XY7D.DEJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.00%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

6.48%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

8.94%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

12.13%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

11.83%

+1.68%

Сравнение комиссий XY7D.DE и JEPI

XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY7D.DE и JEPI

Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности JEPI в 8.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		6.70%9.21%7.75%4.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XY7D.DE and JEPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for XY7D.DE.

XY7D.DE is categorized as S&P 500, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for XY7D.DE and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XY7D.DE и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор