Сравнение XY7D.DE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D (XY7D.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XY7D.DE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XY7D.DE или JEPI.
Основные характеристики
| XY7D.DE | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.11% | 15.89% |
| Дох-ть за 1 год | 20.27% | 19.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 5.23 |
| Коэф-т Мартина | 15.19 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 9.62% | 7.00% |
| Макс. просадка | -10.64% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между XY7D.DE и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XY7D.DE и JEPI
С начала года, XY7D.DE показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XY7D.DE и JEPI
XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XY7D.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D (XY7D.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY7D.DE и JEPI
Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
XY7D.DE Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D | 6.12% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок XY7D.DE и JEPI
Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XY7D.DE и JEPI
Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D (XY7D.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.