Сравнение XY7D.DE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XY7D.DE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XY7D.DE и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XY7D.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | -0.08% | -5.34% | 25.87% | 2.10% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.35% | -4.74% | 20.00% | 5.45% |
Разные валюты инструментов
XY7D.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XY7D.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.35%.
XY7D.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XY7D.DE и JEPI
XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
XY7D.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XY7D.DE
JEPI
Сравнение XY7D.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XY7D.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.07 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.09 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 0.27 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XY7D.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XY7D.DE и JEPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY7D.DE и JEPI
Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 8.06% | 9.21% | 7.75% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок XY7D.DE и JEPI
Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XY7D.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.79% | -13.71% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -7.37% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -4.46% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -2.07% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.14% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XY7D.DE и JEPI
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) составляет 2.73%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XY7D.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.10% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 7.01% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 15.76% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 12.14% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 11.94% | +0.31% |