Сравнение XY7D.DE с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
XY7D.DE и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XY7D.DE и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XY7D.DE и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | -0.53% | -5.34% | 25.87% | 2.10% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 2.95% | -1.85% | 4.27% | -7.17% |
Разные валюты инструментов
XY7D.DE торгуется в EUR, в то время как TLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLTW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XY7D.DE показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 2.95%.
XY7D.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 0.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XY7D.DE и TLTW
XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
XY7D.DE vs. TLTW — Ранг доходности на риск
XY7D.DE
TLTW
Сравнение XY7D.DE c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XY7D.DE | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.05 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.01 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.04 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 0.08 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XY7D.DE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.36 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между XY7D.DE и TLTW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY7D.DE и TLTW
Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 8.09% | 9.21% | 7.75% | 4.30% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок XY7D.DE и TLTW
Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки TLTW в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XY7D.DE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.79% | -18.61% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -5.80% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -3.02% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -8.49% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.21% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XY7D.DE и TLTW
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) составляет 2.71%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XY7D.DE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.33% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 6.63% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 11.41% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 12.28% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 12.28% | -0.03% |