PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XY7D.DE с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XY7D.DE с TLTW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XY7D.DE (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XY7D.DE is a S&P 500 fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, XY7D.DE returned 9.44%/yr vs -0.60%/yr for TLTW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XY7D.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности XY7D.DE и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XY7D.DE торгуется в EUR, в то время как TLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLTW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XY7D.DE показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 3.42%.

XY7D.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.25%
6 месяцев
8.18%
С начала года
10.08%
1 год
16.62%
3 года*
9.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
0.17%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
1.24%
С начала года
3.42%
1 год
9.43%
3 года*
-0.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XY7D.DE и TLTW

2026 (YTD)202520242023
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		10.08%-5.34%23.62%-8.57%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		3.42%-1.85%4.27%-6.69%

Correlation

The correlation between XY7D.DE and TLTW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с XYLDXY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с QYLDXY7D.DE с JGPI.DEXY7D.DE с SPY
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с HYGWTLTW с QYLD

Доходность на риск

XY7D.DE vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY7D.DE c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XY7D.DETLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.12

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.62

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

1.79

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

4.15

+8.37

XY7D.DE vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY7D.DE на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY7D.DE и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XY7D.DE и TLTW

Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки TLTW в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XY7D.DETLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.79%

-24.13%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-5.30%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

-13.26%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-15.12%

+14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-16.44%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.28%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XY7D.DE и TLTW

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) составляет 2.19%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XY7D.DETLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.40%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.52%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

8.46%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

11.96%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

11.96%

+1.45%

Сравнение комиссий XY7D.DE и TLTW

XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY7D.DE и TLTW

Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности TLTW в 11.06%

ПозицияTTM2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.06%14.82%14.47%19.59%8.71%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.20%9.21%6.13%3.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XY7D.DE and TLTW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for XY7D.DE.

XY7D.DE is categorized as S&P 500, while TLTW is Derivative Income. XY7D.DE tracks Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for XY7D.DE and 0.35% for TLTW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XY7D.DE и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор