Сравнение XY7D.DE с TLTW
XY7D.DE (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XY7D.DE is a S&P 500 fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past year, XY7D.DE returned 12.07% vs 8.32% for TLTW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XY7D.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности XY7D.DE и TLTW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XY7D.DE торгуется в EUR, в то время как TLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLTW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XY7D.DE показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 3.05%.
XY7D.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XY7D.DE и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 4.40% | -5.34% | 25.87% | -8.30% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 3.05% | -1.85% | 4.27% | -7.06% |
Correlation
The correlation between XY7D.DE and TLTW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XY7D.DE vs. TLTW — Ранг доходности на риск
XY7D.DE
TLTW
Сравнение XY7D.DE c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XY7D.DE | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.58 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 3.78 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XY7D.DE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.35 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XY7D.DE и TLTW
Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки TLTW в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XY7D.DE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.79% | -24.13% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -5.30% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -15.42% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -16.52% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.21% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XY7D.DE и TLTW
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеют волатильность 1.97% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XY7D.DE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.91% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 6.49% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 8.48% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 12.07% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 12.07% | +1.44% |
Сравнение комиссий XY7D.DE и TLTW
XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY7D.DE и TLTW
Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности TLTW в 11.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.77% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 6.70% | 9.21% | 7.75% | 4.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XY7D.DE and TLTW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for XY7D.DE.
XY7D.DE is categorized as S&P 500, while TLTW is Derivative Income. XY7D.DE tracks Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for XY7D.DE and 0.35% for TLTW.
Подберите оптимальное распределение для XY7D.DE и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор