PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XY7D.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XY7D.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XY7D.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XY7D.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XY7D.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-0.53%-5.34%25.87%2.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%8.36%
Разные валюты инструментов

XY7D.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XY7D.DE показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%.

XY7D.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
4.38%
1 год
0.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с XYLDXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с QYLDXY7D.DE с JGPI.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XY7D.DE и SPY

XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XY7D.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY7D.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XY7D.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.46

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.78

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.71

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

3.01

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XY7D.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY7D.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY7D.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XY7D.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между XY7D.DE и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY7D.DE и SPY

Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.09%9.21%7.75%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XY7D.DE и SPY

Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XY7D.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.79%

-55.19%

+34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.88%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-5.44%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-9.09%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.57%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XY7D.DE и SPY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) составляет 2.71%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XY7D.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.36%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

9.88%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

21.44%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

16.97%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

18.50%

-6.25%