Сравнение XY7D.DE с QYLE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D (XY7D.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE).
XY7D.DE и QYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. QYLE.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XY7D.DE или QYLE.DE.
Основные характеристики
| XY7D.DE | QYLE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.11% | 23.08% |
| Дох-ть за 1 год | 20.27% | 24.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 15.19 | 14.17 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 9.62% | 12.36% |
| Макс. просадка | -10.64% | -9.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XY7D.DE и QYLE.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XY7D.DE и QYLE.DE
С начала года, XY7D.DE показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у QYLE.DE с доходностью 23.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XY7D.DE и QYLE.DE
И XY7D.DE, и QYLE.DE имеют комиссию равную 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XY7D.DE c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D (XY7D.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY7D.DE и QYLE.DE
Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности QYLE.DE в 9.00%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
XY7D.DE Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D | 6.12% | 4.30% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 9.00% | 10.08% |
Просадки
Сравнение просадок XY7D.DE и QYLE.DE
Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -10.64%, что больше максимальной просадки QYLE.DE в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и QYLE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XY7D.DE и QYLE.DE
Текущая волатильность для Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D (XY7D.DE) составляет 3.08%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.