Сравнение XXXX с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
XXXX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXXX и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.59% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -17.13% | -29.63% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -21.59%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.
XXXX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -16.18%
- С начала года
- -21.59%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и WTIU
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
XXXX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
XXXX
WTIU
Сравнение XXXX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 1.82 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.04 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между XXXX и WTIU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и WTIU
Ни XXXX, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XXXX и WTIU
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXXX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -75.73% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -35.46% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -21.83% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -39.47% | +27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 28.54% | -16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и WTIU
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 21.06%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXXX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 22.53% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.76% | 46.64% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.26% | 81.74% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.70% | 69.52% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.70% | 69.52% | -7.82% |