Сравнение XXXX с JETD
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs -64.62% for JETD. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.95%/yr for JETD.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -30.85%.
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | -51.72% | -14.80% |
Correlation
The correlation between XXXX and JETD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.61 |
The correlation between XXXX and JETD has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. JETD — Ранг доходности на риск
XXXX
JETD
Сравнение XXXX c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.90 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | -1.37 | +10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.89 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.70 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и JETD
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки JETD в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -93.69% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -71.95% | +34.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -92.81% | +91.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -61.40% | +49.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 47.03% | -37.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и JETD
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 11.10%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 28.26% | -17.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 58.72% | -23.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.80% | 72.43% | -25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 70.49% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 70.49% | -9.78% |
Сравнение комиссий XXXX и JETD
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии JETD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и JETD
Ни XXXX, ни JETD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and JETD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs JETD's -93.69%.
On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs -64.62% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and JETD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XXXX is categorized as Leveraged Equities, while JETD is Inverse Equities. XXXX tracks S&P 500, while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.95% for JETD.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор