Сравнение XXXX с JETD
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%), while JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 53.60% vs -77.54% for JETD. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.95%/yr for JETD.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -54.04%.
XXXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -12.18% |
Correlation
The correlation between XXXX and JETD is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | -0.60 |
The correlation between XXXX and JETD has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. JETD — Ранг доходности на риск
XXXX
JETD
Сравнение XXXX c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.77 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -1.01 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.68 | +7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и JETD
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки JETD в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -95.22% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -76.78% | +39.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -95.22% | +80.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -61.93% | +50.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 47.65% | -37.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и JETD
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 19.26%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 31.75% | -12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 64.66% | -25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 75.92% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.09% | 71.61% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.09% | 71.61% | -10.52% |
Сравнение комиссий XXXX и JETD
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии JETD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и JETD
Ни XXXX, ни JETD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and JETD have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to XXXX (19.26%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs JETD's -95.22%.
On 1-year performance, XXXX leads with 53.60% vs -77.54% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 19.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 53.60% return vs -77.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and JETD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XXXX is categorized as Leveraged Equities, while JETD is Inverse Equities. XXXX tracks S&P 500 Index (400%), while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.95% for JETD.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор