Сравнение XXXX с BUFB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB).
XXXX и BUFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и BUFB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXXX и BUFB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | -1.16% | 13.42% | 16.37% | 3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у BUFB с доходностью -1.16%.
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и BUFB
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии BUFB в 0.89%.
Доходность на риск
XXXX vs. BUFB — Ранг доходности на риск
XXXX
BUFB
Сравнение XXXX c BUFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | BUFB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.16 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.77 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.65 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 9.15 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | BUFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.16 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между XXXX и BUFB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и BUFB
Ни XXXX, ни BUFB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XXXX и BUFB
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки BUFB в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и BUFB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXXX | BUFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -14.88% | -47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.00% | -9.23% | -33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -2.50% | -25.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -2.98% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 1.67% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и BUFB
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 21.30% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXXX | BUFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.30% | 3.92% | +17.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 5.94% | +31.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.27% | 12.87% | +59.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 12.17% | +49.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.75% | 12.17% | +49.58% |