Сравнение XXXX с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
XXXX и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XXXX и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXXX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 22.19% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и ARMG
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
XXXX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
XXXX
ARMG
Сравнение XXXX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.29 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 0.92 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.22 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между XXXX и ARMG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и ARMG
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и ARMG
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXXX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -80.28% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.00% | -68.13% | +25.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -57.60% | +29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -56.38% | +44.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 37.78% | -25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и ARMG
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 21.30%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXXX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.30% | 45.35% | -24.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 76.96% | -39.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.27% | 117.71% | -45.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 123.23% | -61.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.75% | 123.23% | -61.48% |