PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXXX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 Index (^GSPC).

XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XXXX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XXXX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		-21.59%17.36%61.36%16.31%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -21.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

XXXX

1 день
0.33%
1 месяц
-16.18%
С начала года
-21.59%
6 месяцев
-22.09%
1 год
18.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с TQQQXXXX с CPSMXXXX с SPXLXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с FNGU
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XXXX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXXX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.88

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.37

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.39

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

6.43

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXXX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между XXXX и ^GSPC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок XXXX и ^GSPC

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XXXX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-56.78%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.25%

-9.10%

-28.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-5.67%

-22.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-10.75%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

2.62%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и ^GSPC

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XXXX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

5.29%

+15.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.76%

9.55%

+28.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.26%

18.33%

+53.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.70%

16.90%

+44.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.70%

18.04%

+43.66%