PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XXXX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XXXX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности XXXX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
390.58%
33.81%
XXXX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

1.22

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

XXXX:

1.70

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

XXXX:

1.23

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

XXXX:

1.92

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

XXXX:

6.38

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

XXXX:

9.62%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

XXXX:

50.31%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

XXXX:

-31.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XXXX:

-5.31%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.


XXXX

С начала года

11.49%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

23.26%

1 год

55.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

10.09%

1 год

22.16%

5 лет

12.70%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.221.83
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.702.47
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.33
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.922.76
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в 6.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.3811.27
XXXX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09
1.22
1.83
XXXX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XXXX и ^GSPC

Максимальная просадка XXXX за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.31%
-0.07%
XXXX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и ^GSPC

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.45%
3.21%
XXXX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab