Сравнение XXXX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC).
XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между XXXX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и ^GSPC
Основные характеристики
XXXX:
1.53
^GSPC:
2.06
XXXX:
1.96
^GSPC:
2.74
XXXX:
1.27
^GSPC:
1.38
XXXX:
2.42
^GSPC:
3.13
XXXX:
8.24
^GSPC:
12.83
XXXX:
9.41%
^GSPC:
2.07%
XXXX:
50.73%
^GSPC:
12.85%
XXXX:
-31.99%
^GSPC:
-56.78%
XXXX:
-10.27%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%.
XXXX
5.65%
1.17%
11.90%
62.62%
N/A
N/A
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XXXX и ^GSPC
XXXX
^GSPC
Сравнение XXXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XXXX и ^GSPC
Максимальная просадка XXXX за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и ^GSPC
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.