Сравнение XXV с SVOL
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности XXV и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 0.65%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.65% | 6.78% |
Correlation
The correlation between XXV and SVOL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. SVOL — Ранг доходности на риск
XXV
SVOL
Сравнение XXV c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.36 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и SVOL
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -33.50% | +24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.95% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.77% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и SVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 20.85% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 21.99% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 21.92% | -9.40% |
Сравнение комиссий XXV и SVOL
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и SVOL
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что меньше доходности SVOL в 21.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.87% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and SVOL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 12.73% for XXV.
XXV is categorized as Derivative Income, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для XXV и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор