Сравнение XXV с VOO
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XXV is actively managed, while VOO is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности XXV и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.
XXV
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам XXV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 1.44% | 4.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 2.76% |
Correlation
The correlation between XXV and VOO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. VOO — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOO
Сравнение XXV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и VOO
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -33.99% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -3.23% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.68% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 12.39% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 16.91% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 18.02% | -5.26% |
Сравнение комиссий XXV и VOO
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и VOO
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.61% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and VOO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 15.61%, compared with 1.05% for VOO.
XXV is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для XXV и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор