Сравнение XXRP с DFCA
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs 5.06% for DFCA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.19%/yr for DFCA.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и DFCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у DFCA с доходностью 1.10%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и DFCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.10% | 5.00% |
Correlation
The correlation between XXRP and DFCA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. DFCA — Ранг доходности на риск
XXRP
DFCA
Сравнение XXRP c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | DFCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.62 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.88 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 9.29 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.88 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 1.13 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и DFCA
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и DFCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -3.28% | -92.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -1.77% | -93.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -0.49% | -94.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -0.70% | -59.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 0.55% | +70.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и DFCA
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 0.52% | +27.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 1.30% | +103.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 1.77% | +147.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 2.48% | +143.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 2.48% | +143.48% |
Сравнение комиссий XXRP и DFCA
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и DFCA
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности DFCA в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.69% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and DFCA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to DFCA (0.52%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs DFCA's -3.28%.
On 1-year performance, DFCA leads with 5.06% vs -90.01% for XXRP. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFCA has performed better with a 5.06% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 2.69% for DFCA.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DFCA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Dimensional. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.19% for DFCA.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и DFCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор