Сравнение DFCA с VCAIX
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFCA returned 2.59%/yr vs 4.05%/yr for VCAIX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFCA charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for VCAIX.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и VCAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFCA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.48%
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.11%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.04%
- Всё время*
- 3.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.68M | $2.30M | $2.79M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFCA и VCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.54% | 2.99% | 1.49% | 2.68% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.00% | 5.83% | 2.15% | 3.72% |
Correlation
The correlation between DFCA and VCAIX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between DFCA and VCAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. VCAIX — Ранг доходности на риск
DFCA
VCAIX
Сравнение DFCA c VCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCA | VCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.35 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 3.76 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCA и VCAIX
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и VCAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -11.22% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -2.98% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.28% | -3.88% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.12% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.36% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.07% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и VCAIX
Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.86% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.93% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 2.32% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.26% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.42% | -0.96% |
Сравнение комиссий DFCA и VCAIX
DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VCAIX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и VCAIX
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VCAIX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.90% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and VCAIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAIX has higher volatility (0.86%) compared to DFCA (0.71%). In terms of maximum drawdown, DFCA dropped -3.28% vs VCAIX's -11.22%.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и VCAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор