PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с CALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

DFCA и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и CALI

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.39%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIXDFCA с DFNM
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с PULSCALI с USFRCALI с VGIT

Сравнение комиссий DFCA и CALI

DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

DFCA vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCACALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.52

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.29

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.63

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.63

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

15.71

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCACALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.52

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.78

-1.73

Корреляция

Корреляция между DFCA и CALI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и CALI

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности CALI в 2.55%

TTM202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и CALI

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCACALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-0.78%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-0.78%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.38%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.08%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.18%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и CALI

Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что DFCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCACALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.34%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

0.52%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.09%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

1.13%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

1.13%

+1.39%