Сравнение DFCA с CALI
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds. DFCA is actively managed, while CALI is passively managed. Over the past 3 years, DFCA returned 2.59%/yr vs 3.10%/yr for CALI. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFCA charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 1.23%.
DFCA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.48%
CALI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.92M | $5.35M | $5.39M | |
| $2.68M | $2.30M | $2.79M |
Сравнение доходности по годам DFCA и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.54% | 2.99% | 1.49% | 2.54% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 1.23% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
Correlation
The correlation between DFCA and CALI is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between DFCA and CALI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. CALI — Ранг доходности на риск
DFCA
CALI
Сравнение DFCA c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCA | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.74 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.57 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 18.01 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCA и CALI
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -0.78% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -0.67% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.28% | -0.78% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.08% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.13% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и CALI
Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DFCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.23% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 0.54% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 0.72% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.08% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.08% | +1.38% |
Сравнение комиссий DFCA и CALI
DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и CALI
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CALI в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.53% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and CALI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFCA has higher volatility (0.71%) compared to CALI (0.23%). In terms of maximum drawdown, DFCA dropped -3.28% vs CALI's -0.78%.
On 3-year performance, CALI leads with 3.10% vs 2.59% for DFCA. On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CALI has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CALI has performed better with a 3.10% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for DFCA.
DFCA has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.53% for CALI.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 0.08% for CALI.
CALI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор