PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с FCTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с FCTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).

DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и FCTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и FCTFX

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.59%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью -0.75%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

Fidelity California Municipal Income Fund

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с VCAIXDFCA с VGIT
Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX

Сравнение комиссий DFCA и FCTFX

DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFCA vs. FCTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCAFCTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.26

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.10

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

3.90

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. FCTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FCTFX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCAFCTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.94

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.13

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFCA и FCTFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и FCTFX

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FCTFX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и FCTFX

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и FCTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCAFCTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-23.20%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-5.00%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.94%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.44%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.41%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и FCTFX

Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.79%, в то время как у Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCAFCTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.25%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.80%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

4.99%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

3.93%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

4.04%

-1.52%