PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFCA с VCADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с VCADX

Последнее обновление 6 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).

DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCA или VCADX.

Корреляция

Корреляция между DFCA и VCADX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DFCA и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.78%
0.86%
DFCA
VCADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCA:

0.81

VCADX:

0.79

Коэф-т Сортино

DFCA:

1.15

VCADX:

1.11

Коэф-т Омега

DFCA:

1.16

VCADX:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFCA:

1.18

VCADX:

0.69

Коэф-т Мартина

DFCA:

3.21

VCADX:

2.33

Индекс Язвы

DFCA:

0.60%

VCADX:

0.95%

Дневная вол-ть

DFCA:

2.36%

VCADX:

2.77%

Макс. просадка

DFCA:

-3.07%

VCADX:

-11.16%

Текущая просадка

DFCA:

-0.57%

VCADX:

-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VCADX с доходностью 0.44%.

DFCA

С начала года

0.33%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

0.79%

1 год

2.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCADX

С начала года

0.44%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

0.86%

1 год

2.67%

5 лет

1.01%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFCA и VCADX

DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
График комиссии DFCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VCADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCA и VCADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг риск-скорректированной доходности DFCA, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VCADX
Ранг риск-скорректированной доходности VCADX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCADX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCA c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFCA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.810.79
Коэффициент Сортино DFCA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.151.11
Коэффициент Омега DFCA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.16
Коэффициент Кальмара DFCA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.180.98
Коэффициент Мартина DFCA, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.212.33
DFCA
VCADX

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCADX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.81
0.79
DFCA
VCADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и VCADX

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VCADX в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.91%2.87%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.62%2.86%2.57%2.36%2.10%2.27%2.52%2.71%2.68%2.78%2.87%3.08%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и VCADX

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.07%, что меньше максимальной просадки VCADX в -11.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и VCADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.57%
-0.88%
DFCA
VCADX

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и VCADX

Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.81%
0.87%
DFCA
VCADX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab