Сравнение DFCA с VCADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).
DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCA и VCADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCA и VCADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.20% | 2.99% | 1.49% | 2.59% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.53% | 5.90% | 2.24% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.53%.
DFCA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCADX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCA и VCADX
DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCA vs. VCADX — Ранг доходности на риск
DFCA
VCADX
Сравнение DFCA c VCADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCA | VCADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.65 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 5.57 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCA | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFCA и VCADX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и VCADX
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VCADX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.83% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.13% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFCA и VCADX
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и VCADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCA | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -11.13% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -3.78% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.64% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -1.50% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.00% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и VCADX
Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCA | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.98% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 1.53% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 3.91% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 3.22% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 3.42% | -0.90% |