- ISIN
- US25434V6332
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 26 июн. 2023 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $705M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции DFCA — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) показал доход в 1.07% с начала года и 4.61% за последние 12 месяцев.
Dimensional California Municipal Bond ETF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DFCA по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DFCA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.83% | -1.50% | 0.59% | 0.20% | 0.53% | -0.33% | 1.07% | |||||
| 2025 | 0.06% | 0.90% | -1.27% | -0.45% | 0.06% | 0.50% | -0.05% | 0.60% | 1.25% | 0.79% | 0.42% | 0.17% | 2.99% |
| 2024 | 0.04% | 0.09% | -0.30% | -0.56% | -0.12% | 0.73% | 0.91% | 0.37% | 0.61% | -0.55% | 0.95% | -0.67% | 1.49% |
| 2023 | 0.11% | 0.17% | -0.52% | -1.69% | -0.55% | 3.50% | 1.72% | 2.68% |
Метрики бенчмарка
Dimensional California Municipal Bond ETF has an annualized alpha of 2.28%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2023.
- This ETF participated in 18.92% of S&P 500 Index downside but only 12.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.28%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 12.84%
- Участие в снижении
- 18.92%
Комиссия
Комиссия DFCA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFCA имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.24 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.71 | -1.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional California Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.43 | $1.43 | $0.63 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional California Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.10 | $0.13 | $0.09 | $0.11 | $0.13 | $0.00 | $0.60 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.10 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.21 | $1.43 |
| 2024 | $0.02 | $0.12 | $0.09 | $0.11 | $0.14 | $0.11 | $0.12 | $0.14 | $0.09 | $0.15 | $0.11 | $0.23 | $1.43 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.09 | $0.14 | $0.11 | $0.19 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional California Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 3.28%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка Dimensional California Municipal Bond ETF составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.28%апр. 2025 г. | 1mo 9d | 5mo | 6mo 9dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.07%окт. 2023 г. | 3mo 5d | 1mo | 4mo 5dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-1.77%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.63%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 16d | 2mo 21dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-1.27%май 2024 г. | 2mo 23d | 1mo 6d | 3mo 29dмарт 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| DFCA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -56.78% | +53.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -9.10% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.28% | -18.90% | +15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.00% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -10.70% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.09% | -1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFCA
Добавьте Dimensional California Municipal Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFCA