Сравнение XVV с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
XVV и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XVV и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 7.29% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и XRMI
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
XVV vs. XRMI — Ранг доходности на риск
XVV
XRMI
Сравнение XVV c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.62 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.80 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 2.72 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.62 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.26 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между XVV и XRMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и XRMI
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и XRMI
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -15.31% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -5.02% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -3.86% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.10% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.47% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и XRMI
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.68% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 4.51% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 6.88% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 6.99% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 6.99% | +10.48% |