Сравнение XVV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
XVV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XVV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и SGOV
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XVV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
XVV
SGOV
Сравнение XVV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 20.61 | -19.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 283.87 | -282.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 201.33 | -200.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 411.31 | -409.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 4,618.08 | -4,612.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 20.61 | -19.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 14.12 | -13.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 12.34 | -11.50 |
Корреляция
Корреляция между XVV и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и SGOV
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и SGOV
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -0.03% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -0.01% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -0.03% | -27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | 0.00% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | 0.00% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 0.00% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и SGOV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 0.06% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 0.13% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 0.20% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 0.24% | +17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 0.24% | +17.23% |