PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVV с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVV с ESGE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XVV returned 13.53%/yr vs 7.48%/yr for ESGE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XVV charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности XVV и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 27.56%.

XVV

1 день
1.90%
1 месяц
1.87%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.87%
1 год
26.68%
3 года*
21.03%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

ESGE

1 день
2.95%
1 месяц
8.60%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.80%
1 год
51.80%
3 года*
22.81%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.30%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		27.56%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%21.46%

Correlation

The correlation between XVV and ESGE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.64

The correlation between XVV and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XVV и ESGE

Секторы
XVV
ESGE

Технологии

40.7%
43.9%

Финансовые услуги

12.3%
22.0%

Коммуникационные услуги

11.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.5%

Здравоохранение

8.3%
2.2%

Промышленность

6.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.1%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
5.0%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Энергетика

1.1%
1.9%

Технологии

XVV
40.7%
ESGE
43.9%

Финансовые услуги

XVV
12.3%
ESGE
22.0%

Коммуникационные услуги

XVV
11.8%
ESGE
7.4%

Потребительский циклический сектор

XVV
10.9%
ESGE
7.5%

Здравоохранение

XVV
8.3%
ESGE
2.2%

Промышленность

XVV
6.3%
ESGE
5.7%

Потребительский защитный сектор

XVV
3.4%
ESGE
2.1%

Недвижимость

XVV
2.0%
ESGE
1.0%

Сырьевые материалы

XVV
1.8%
ESGE
5.0%

Коммунальные услуги

XVV
1.2%
ESGE
1.3%

Энергетика

XVV
1.1%
ESGE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

XVV vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XVVESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.38

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.05

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.75

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

14.02

-3.08

XVV vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XVV и ESGE

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVVESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-41.07%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-13.90%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-16.71%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-39.18%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.68%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-14.43%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.70%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и ESGE

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 4.75%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVVESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

11.18%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

19.61%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

21.89%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

19.50%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

20.10%

-2.73%

Сравнение комиссий XVV и ESGE

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и ESGE

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ESGE в 2.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.69%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		1.11%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XVV and ESGE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (11.18%) compared to XVV (4.75%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, XVV leads with 13.53% vs 7.48% for ESGE. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XVV has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XVV has performed better with a 13.53% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

ESGE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.11% for XVV.

XVV is categorized as S&P 500, while ESGE is Emerging Markets Equities. XVV tracks S&P 500 Sustainablility Screened Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.08% for XVV and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор