Сравнение XVV с AWSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).
XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..
Доходность
Сравнение доходности XVV и AWSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и AWSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -3.17% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 14.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -3.17%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
AWSHX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и AWSHX
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.
Доходность на риск
XVV vs. AWSHX — Ранг доходности на риск
XVV
AWSHX
Сравнение XVV c AWSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | AWSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.86 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XVV и AWSHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и AWSHX
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 10.44% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и AWSHX
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и AWSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -53.95% | +26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.37% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -18.64% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -6.35% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.43% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.32% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и AWSHX
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.41% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 8.28% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 15.30% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 14.12% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 16.33% | +1.14% |