Сравнение XVOL с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
XVOL и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 10.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и VFQY
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
XVOL vs. VFQY — Ранг доходности на риск
XVOL
VFQY
Сравнение XVOL c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.68 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.09 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 4.37 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.68 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и VFQY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и VFQY
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и VFQY
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -37.41% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -12.84% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.40% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -6.80% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.12% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и VFQY
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 4.85% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.69% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 10.36% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 19.54% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.39% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 21.02% | -3.52% |