PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVOL с CCRV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVOL с CCRV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).

XVOL и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XVOL и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVOL и CCRV

2026 (YTD)20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		-1.53%9.52%20.00%7.42%-20.78%13.22%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%18.20%

Доходность по периодам

XVOL

1 день
1.07%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.47%
3 года*
9.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCRV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Часто сравнивают с XVOL:
XVOL с JULZXVOL с UVIXXVOL с SPYXVOL с SVOLXVOL с GPIXXVOL с VOOXVOL с SVXY
Часто сравнивают с CCRV:
CCRV с SDCICCRV с COMCCRV с CMDYCCRV с USCICCRV с SPYCCRV с VGTCCRV с JPLD

Сравнение комиссий XVOL и CCRV

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.

XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Доходность на риск

XVOL vs. CCRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVOL c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVOLCCRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVOL vs. CCRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVOLCCRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

—

—

Корреляция

Корреляция между XVOL и CCRV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и CCRV

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		1.98%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и CCRV

Загрузка...

Показатели просадок

XVOLCCRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и CCRV

Загрузка...

Волатильность по периодам

XVOLCCRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

—

—