Сравнение XVOL с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
XVOL и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или CCRV.
Доходность
Сравнение доходности XVOL и CCRV
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 6.11%.
XVOL
30.22%
9.31%
17.33%
36.35%
N/A
N/A
CCRV
6.11%
-0.11%
-2.48%
3.12%
N/A
N/A
Основные характеристики
| XVOL | CCRV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 0.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 0.38 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 7.65 | 0.66 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 19.43% | 14.20% |
| Макс. просадка | -25.82% | -24.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и CCRV
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между XVOL и CCRV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XVOL c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и CCRV
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CCRV в 6.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 0.84% | 1.09% | 2.86% | 0.29% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.84% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и CCRV
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, примерно равная максимальной просадке CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и CCRV
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеют волатильность 4.44% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.