Сравнение XVOL с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
XVOL и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или CCRV.
Основные характеристики
| XVOL | CCRV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.10% | 4.15% |
| Дох-ть за 1 год | 34.88% | 0.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.51% | 9.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 0.30 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 7.34 | 0.50 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 19.46% | 14.49% |
| Макс. просадка | -25.82% | -24.81% |
| Текущая просадка | -2.29% | -7.11% |
Корреляция
Корреляция между XVOL и CCRV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XVOL и CCRV
С начала года, XVOL показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 4.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и CCRV
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XVOL c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и CCRV
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CCRV в 6.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 0.87% | 1.09% | 2.86% | 0.29% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.97% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и CCRV
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, примерно равная максимальной просадке CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и CCRV
Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.75%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.