Сравнение XVOL с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
XVOL и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или CCRV.
Корреляция
Корреляция между XVOL и CCRV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XVOL и CCRV
Основные характеристики
XVOL:
1.01
CCRV:
0.26
XVOL:
1.54
CCRV:
0.46
XVOL:
1.25
CCRV:
1.05
XVOL:
1.47
CCRV:
0.30
XVOL:
3.87
CCRV:
0.74
XVOL:
5.37%
CCRV:
4.71%
XVOL:
20.55%
CCRV:
13.60%
XVOL:
-25.82%
CCRV:
-24.81%
XVOL:
-6.50%
CCRV:
-3.86%
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 1.95%.
XVOL
2.61%
1.80%
5.24%
19.91%
N/A
N/A
CCRV
1.95%
2.26%
0.82%
3.26%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и CCRV
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XVOL и CCRV
XVOL
CCRV
Сравнение XVOL c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и CCRV
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности CCRV в 4.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 3.05% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.29% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.34% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и CCRV
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, примерно равная максимальной просадке CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и CCRV
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.