PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XVOL с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVOL с CCRV

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).

XVOL и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или CCRV.

Корреляция

Корреляция между XVOL и CCRV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XVOL и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVOL:

0.35

CCRV:

-0.32

Коэф-т Сортино

XVOL:

0.52

CCRV:

-0.50

Коэф-т Омега

XVOL:

1.08

CCRV:

0.94

Коэф-т Кальмара

XVOL:

0.27

CCRV:

-0.50

Коэф-т Мартина

XVOL:

0.66

CCRV:

-1.13

Индекс Язвы

XVOL:

8.89%

CCRV:

6.20%

Дневная вол-ть

XVOL:

23.21%

CCRV:

16.03%

Макс. просадка

XVOL:

-25.82%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

XVOL:

-9.91%

CCRV:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью -2.70%.

XVOL

С начала года

-1.14%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-8.89%

1 год

8.00%

3 года

6.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CCRV

С начала года

-2.70%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-3.04%

1 год

-5.09%

3 года

-0.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Сравнение комиссий XVOL и CCRV

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.

XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVOL и CCRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XVOL
Ранг риск-скорректированной доходности XVOL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVOL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVOL c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и CCRV

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности CCRV в 4.55%

TTM2024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		3.17%3.13%1.09%2.86%0.29%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.55%4.43%7.26%33.27%26.22%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и CCRV

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, примерно равная максимальной просадке CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и CCRV

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 3.69%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...