Сравнение XVOL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XVOL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или SPY.
Корреляция
Корреляция между XVOL и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XVOL и SPY
Основные характеристики
XVOL:
1.01
SPY:
1.95
XVOL:
1.54
SPY:
2.60
XVOL:
1.25
SPY:
1.36
XVOL:
1.47
SPY:
2.98
XVOL:
3.87
SPY:
12.42
XVOL:
5.37%
SPY:
2.02%
XVOL:
20.55%
SPY:
12.88%
XVOL:
-25.82%
SPY:
-55.19%
XVOL:
-6.50%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XVOL показывает доходность 2.61%, а SPY немного выше – 2.68%.
XVOL
2.61%
1.80%
5.24%
19.91%
N/A
N/A
SPY
2.68%
2.31%
9.96%
24.17%
15.14%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и SPY
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XVOL и SPY
XVOL
SPY
Сравнение XVOL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и SPY
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 3.05% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и SPY
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и SPY
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.