PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVOL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVOL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XVOL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности XVOL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVOL и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		-1.53%9.52%20.00%7.42%-20.78%13.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%16.36%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

XVOL

1 день
1.07%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.47%
3 года*
9.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XVOL:
XVOL с CCRVXVOL с JULZXVOL с UVIXXVOL с SVOLXVOL с GPIXXVOL с VOOXVOL с SVXY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XVOL и SPY

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XVOL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVOL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVOLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.96

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.49

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.53

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.27

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVOL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVOLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.96

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между XVOL и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и SPY

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		1.98%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и SPY

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XVOLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-55.19%

+29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.05%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.53%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-9.09%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.54%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и SPY

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.85%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XVOLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.35%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.50%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

19.06%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.06%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.92%

-0.42%