PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVOL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVOL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.87%
11.21%
XVOL
SPY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XVOL показывает доходность 25.24%, а SPY немного ниже – 24.40%.


XVOL

С начала года

25.24%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

11.78%

1 год

32.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

24.40%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.33%

1 год

31.86%

5 лет (среднегодовая)

15.23%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


XVOLSPY
Коэф-т Шарпа1.652.64
Коэф-т Сортино2.433.53
Коэф-т Омега1.421.49
Коэф-т Кальмара1.593.81
Коэф-т Мартина6.7517.21
Индекс Язвы4.75%1.86%
Дневная вол-ть19.38%12.15%
Макс. просадка-25.82%-55.19%
Текущая просадка-2.18%-2.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVOL и SPY

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
График комиссии XVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XVOL и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVOL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVOL, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.652.64
Коэффициент Сортино XVOL, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.433.53
Коэффициент Омега XVOL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.49
Коэффициент Кальмара XVOL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.593.81
Коэффициент Мартина XVOL, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.7517.21
XVOL
SPY

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.64
XVOL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и SPY

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPY в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
0.87%1.09%2.86%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и SPY

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.18%
-2.17%
XVOL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и SPY

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
4.08%
XVOL
SPY