Сравнение XVOL с JULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ).
XVOL и JULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или JULZ.
Корреляция
Корреляция между XVOL и JULZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XVOL и JULZ
Основные характеристики
XVOL:
-0.03
JULZ:
0.26
XVOL:
0.12
JULZ:
0.47
XVOL:
1.02
JULZ:
1.07
XVOL:
-0.03
JULZ:
0.26
XVOL:
-0.08
JULZ:
1.21
XVOL:
7.57%
JULZ:
3.13%
XVOL:
22.38%
JULZ:
14.41%
XVOL:
-25.82%
JULZ:
-14.71%
XVOL:
-16.79%
JULZ:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у JULZ с доходностью -6.66%.
XVOL
-8.68%
-1.72%
-8.43%
0.40%
N/A
N/A
JULZ
-6.66%
-2.13%
-5.92%
4.47%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и JULZ
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JULZ в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XVOL и JULZ
XVOL
JULZ
Сравнение XVOL c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и JULZ
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности JULZ в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 3.43% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.29% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 3.53% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и JULZ
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и JULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и JULZ
Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 8.81%, в то время как у Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.