Сравнение XVOL с JULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ).
XVOL и JULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и JULZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и JULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -3.87% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у JULZ с доходностью -3.87%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и JULZ
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JULZ в 0.79%.
Доходность на риск
XVOL vs. JULZ — Ранг доходности на риск
XVOL
JULZ
Сравнение XVOL c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | JULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.89 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.42 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.81 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.89 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.99 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и JULZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и JULZ
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности JULZ в 12.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.44% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и JULZ
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и JULZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -14.71% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.10% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.67% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -3.04% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.23% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и JULZ
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.48% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.17% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 14.06% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 12.18% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 12.36% | +5.14% |