Сравнение XVOL с JULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ).
XVOL и JULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или JULZ.
Корреляция
Корреляция между XVOL и JULZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XVOL и JULZ
Основные характеристики
XVOL:
1.03
JULZ:
1.85
XVOL:
1.57
JULZ:
2.50
XVOL:
1.26
JULZ:
1.34
XVOL:
1.51
JULZ:
2.81
XVOL:
3.97
JULZ:
11.44
XVOL:
5.34%
JULZ:
1.66%
XVOL:
20.58%
JULZ:
10.30%
XVOL:
-25.82%
JULZ:
-14.62%
XVOL:
-6.98%
JULZ:
-1.42%
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у JULZ с доходностью 1.74%.
XVOL
2.09%
0.88%
6.28%
20.16%
N/A
N/A
JULZ
1.74%
0.47%
7.84%
18.52%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и JULZ
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JULZ в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XVOL и JULZ
XVOL
JULZ
Сравнение XVOL c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и JULZ
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности JULZ в 3.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 3.07% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.29% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 3.24% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и JULZ
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и JULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и JULZ
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.