Сравнение XVOL с UVIX

С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 45.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XVOL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XVOL и UVIX составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и UVIX.

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.85%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 58.92%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.