PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVOL с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XVOLUVIX
Дох-ть с нач. г.22.90%-73.42%
Дох-ть за 1 год33.27%-84.60%
Коэф-т Шарпа1.70-0.56
Коэф-т Сортино2.49-1.04
Коэф-т Омега1.440.88
Коэф-т Кальмара1.46-0.85
Коэф-т Мартина6.94-1.28
Индекс Язвы4.74%66.57%
Дневная вол-ть19.39%151.82%
Макс. просадка-25.82%-99.72%
Текущая просадка-4.01%-99.72%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.6

Корреляция между XVOL и UVIX составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности XVOL и UVIX

С начала года, XVOL показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -73.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.11%
-47.83%
XVOL
UVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVOL и UVIX

XVOL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.


UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.78%
График комиссии XVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVOL c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XVOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVOL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XVOL, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XVOL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XVOL, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XVOL, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.94
UVIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.28

Сравнение коэффициента Шарпа XVOL и UVIX

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
-0.56
XVOL
UVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и UVIX

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
0.89%1.09%2.86%0.29%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и UVIX

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.01%
-99.72%
XVOL
UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и UVIX

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.58%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 37.29%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
37.29%
XVOL
UVIX