PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVOL с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVOL и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.32%
-39.24%
XVOL
UVIX

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -72.98%.


XVOL

С начала года

30.22%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

17.33%

1 год

36.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

UVIX

С начала года

-72.98%

1 месяц

-30.78%

6 месяцев

-38.88%

1 год

-80.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XVOLUVIX
Коэф-т Шарпа1.87-0.53
Коэф-т Сортино2.69-0.73
Коэф-т Омега1.470.92
Коэф-т Кальмара1.86-0.81
Коэф-т Мартина7.65-1.39
Индекс Язвы4.75%58.21%
Дневная вол-ть19.43%152.55%
Макс. просадка-25.82%-99.74%
Текущая просадка0.00%-99.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVOL и UVIX

XVOL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.


UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.78%
График комиссии XVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.6

Корреляция между XVOL и UVIX составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVOL c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVOL, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.87-0.53
Коэффициент Сортино XVOL, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.69-0.73
Коэффициент Омега XVOL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.470.92
Коэффициент Кальмара XVOL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.32-0.81
Коэффициент Мартина XVOL, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.65-1.39
XVOL
UVIX

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
-0.53
XVOL
UVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и UVIX

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
0.84%1.09%2.86%0.29%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и UVIX

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-99.72%
XVOL
UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и UVIX

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.44%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 39.67%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
39.67%
XVOL
UVIX