PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XVOL с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XVOL и UVIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XVOL с UVIX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

XVOL и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или UVIX.

Доходность

Сравнение доходности XVOL и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVOL:

0.35

UVIX:

-0.24

Коэф-т Сортино

XVOL:

0.52

UVIX:

1.08

Коэф-т Омега

XVOL:

1.08

UVIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

XVOL:

0.27

UVIX:

-0.42

Коэф-т Мартина

XVOL:

0.66

UVIX:

-0.59

Индекс Язвы

XVOL:

8.89%

UVIX:

70.38%

Дневная вол-ть

XVOL:

23.21%

UVIX:

193.02%

Макс. просадка

XVOL:

-25.82%

UVIX:

-99.80%

Текущая просадка

XVOL:

-9.91%

UVIX:

-99.73%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 3.88%.

XVOL

С начала года

-1.14%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-8.89%

1 год

8.00%

3 года

6.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UVIX

С начала года

3.88%

1 месяц

-29.89%

6 месяцев

-4.80%

1 год

-45.41%

3 года

-84.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Сравнение комиссий XVOL и UVIX

XVOL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVOL и UVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XVOL
Ранг риск-скорректированной доходности XVOL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVOL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVOL c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и UVIX

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		3.17%3.13%1.09%2.86%0.29%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и UVIX

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и UVIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и UVIX

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 3.69%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 40.55%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...