Сравнение XVOL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XVOL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XVOL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%.
XVOL
30.22%
9.31%
17.33%
36.35%
N/A
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| XVOL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.65 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.43% | 12.19% |
| Макс. просадка | -25.82% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и VOO
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между XVOL и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XVOL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и VOO
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 0.84% | 1.09% | 2.86% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и VOO
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и VOO
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.