Сравнение XVOL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XVOL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или VOO.
Основные характеристики
| XVOL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.90% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 33.27% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 1.74% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.94 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.39% | 12.33% |
| Макс. просадка | -25.82% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XVOL и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XVOL и VOO
С начала года, XVOL показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и VOO
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XVOL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и VOO
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 0.89% | 1.09% | 2.86% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и VOO
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и VOO
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.