Сравнение XVOL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XVOL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или VOO.
Корреляция
Корреляция между XVOL и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XVOL и VOO
Основные характеристики
XVOL:
1.01
VOO:
1.95
XVOL:
1.54
VOO:
2.60
XVOL:
1.25
VOO:
1.36
XVOL:
1.47
VOO:
2.97
XVOL:
3.87
VOO:
12.47
XVOL:
5.37%
VOO:
2.01%
XVOL:
20.55%
VOO:
12.89%
XVOL:
-25.82%
VOO:
-33.99%
XVOL:
-6.50%
VOO:
-1.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XVOL показывает доходность 2.61%, а VOO немного выше – 2.71%.
XVOL
2.61%
1.80%
5.24%
19.91%
N/A
N/A
VOO
2.71%
2.30%
10.08%
24.27%
15.19%
13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и VOO
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XVOL и VOO
XVOL
VOO
Сравнение XVOL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и VOO
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 3.05% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и VOO
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и VOO
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.