PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS8863647447
CUSIP886364744
ЭмитентToroso Investments
Дата выпуска22 апр. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияActively Managed, Volatility Hedged Equity
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.acruenceetf.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия XVOL составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: XVOL с CCRV, XVOL с SPY, XVOL с VOO, XVOL с UVIX, XVOL с BSJO, XVOL с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.26%
14.94%
XVOL (Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF показал доход в 25.93% с начала года и 35.73% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.93%25.82%
1 месяц5.22%3.20%
6 месяцев14.25%14.94%
1 год35.73%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XVOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.79%4.14%6.77%-5.44%3.29%1.24%4.54%0.24%1.59%-0.77%25.93%
20234.42%-2.00%2.78%0.88%-2.75%5.15%3.73%-4.09%-4.55%-6.36%6.92%4.15%7.42%
2022-5.14%-3.16%3.62%-8.40%-0.82%-8.88%8.78%-3.50%-9.04%6.20%4.26%-4.90%-20.78%
20211.08%0.76%2.16%1.83%2.61%-4.63%6.32%-0.58%3.31%13.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XVOL среди ETFs на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XVOL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVOL, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XVOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVOL, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XVOL, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XVOL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XVOL, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XVOL, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
3.08
XVOL (Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.20$0.20$0.49$0.07

Дивидендный доход

0.87%1.09%2.86%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2021$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.64%
0
XVOL (Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 25.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF составляет 1.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.82%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.4525 авг. 2024 г.652
-12.64%6 авг. 2024 г.512 авг. 2024 г.
-5.23%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-3.93%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.19
-3.4%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
3.89%
XVOL (Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)