PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8863647447

CUSIP

886364744

Эмитент

Toroso Investments

Дата выпуска

22 апр. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.acruenceetf.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XVOL с CCRV XVOL с SPY XVOL с VOO XVOL с UVIX XVOL с BSJO XVOL с SCHD
Популярные сравнения:
XVOL с CCRV XVOL с SPY XVOL с VOO XVOL с UVIX XVOL с BSJO XVOL с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.68%
12.14%
XVOL (Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF показал доход в 29.50% с начала года и 35.60% за последние 12 месяцев.


XVOL

С начала года

29.50%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

17.89%

1 год

35.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XVOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.79%4.14%6.77%-5.44%3.29%1.24%4.54%0.24%1.59%-0.77%29.50%
20234.42%-2.00%2.78%0.88%-2.75%5.15%3.73%-4.09%-4.55%-6.36%6.92%4.15%7.42%
2022-5.14%-3.16%3.62%-8.40%-0.82%-8.88%8.78%-3.50%-9.04%6.20%4.26%-4.90%-20.78%
20211.08%0.76%2.16%1.83%2.61%-4.63%6.32%-0.58%3.31%13.22%

Комиссия

Комиссия XVOL составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XVOL среди ETFs на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XVOL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVOL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVOL, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.832.54
Коэффициент Сортино XVOL, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.643.40
Коэффициент Омега XVOL, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.47
Коэффициент Кальмара XVOL, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.823.66
Коэффициент Мартина XVOL, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.4816.26
XVOL
^GSPC

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
2.54
XVOL (Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.20$0.20$0.49$0.07

Дивидендный доход

0.84%1.09%2.86%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2021$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.88%
XVOL (Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 25.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.82%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.4525 авг. 2024 г.652
-12.64%6 авг. 2024 г.512 авг. 2024 г.7120 нояб. 2024 г.76
-5.23%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-3.93%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.19
-3.4%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.47%
3.96%
XVOL (Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)