PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XVOL с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVOL с SVOL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

XVOL и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или SVOL.

Корреляция

Корреляция между XVOL и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XVOL и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVOL:

0.26

SVOL:

-0.20

Коэф-т Сортино

XVOL:

0.48

SVOL:

-0.03

Коэф-т Омега

XVOL:

1.07

SVOL:

0.99

Коэф-т Кальмара

XVOL:

0.25

SVOL:

-0.21

Коэф-т Мартина

XVOL:

0.60

SVOL:

-0.81

Индекс Язвы

XVOL:

8.87%

SVOL:

8.66%

Дневная вол-ть

XVOL:

23.21%

SVOL:

36.70%

Макс. просадка

XVOL:

-25.82%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

XVOL:

-10.49%

SVOL:

-12.12%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

XVOL

С начала года

-1.77%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

-8.97%

1 год

5.94%

3 года

6.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-7.62%

1 месяц

20.35%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-7.14%

3 года

9.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий XVOL и SVOL

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVOL и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XVOL
Ранг риск-скорректированной доходности XVOL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVOL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVOL c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и SVOL

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SVOL в 18.56%

TTM2024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		3.19%3.13%1.09%2.86%0.29%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		18.56%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и SVOL

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и SVOL

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 3.97%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...