Сравнение XVOL с RPAR

С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XVOL и RPAR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности RPAR в 2.13%

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и RPAR.

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.