PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVOL с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVOL с LBAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).

XVOL и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XVOL и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVOL и LBAY

2026 (YTD)20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		-1.53%9.52%20.00%7.42%-20.78%13.22%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%4.08%-3.49%-8.54%22.41%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 15.70%.

XVOL

1 день
1.07%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.47%
3 года*
9.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с XVOL:
XVOL с CCRVXVOL с JULZXVOL с UVIXXVOL с SPYXVOL с SVOLXVOL с GPIXXVOL с VOO
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с QQQLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPC

Сравнение комиссий XVOL и LBAY

XVOL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

Доходность на риск

XVOL vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVOL c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVOLLBAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.77

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

2.98

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVOL vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBAY равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVOLLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.47

Корреляция

Корреляция между XVOL и LBAY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и LBAY

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности LBAY в 3.41%

TTM202520242023202220212020
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		1.98%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и LBAY

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и LBAY.

Загрузка...

Показатели просадок

XVOLLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-15.99%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.71%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-2.89%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-6.77%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.01%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и LBAY

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.85%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XVOLLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.17%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

12.15%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.17%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

13.48%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

13.66%

+3.84%