Сравнение XVOL с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
XVOL и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -2.57% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
XVOL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и GDMA
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
XVOL vs. GDMA — Ранг доходности на риск
XVOL
GDMA
Сравнение XVOL c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.52 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.29 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.72 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 14.01 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.52 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.85 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и GDMA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и GDMA
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 2.01% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и GDMA
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -16.66% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -6.44% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -6.06% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -3.78% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.17% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и GDMA
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.01% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.88% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 12.12% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 9.44% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 10.82% | +6.68% |