Сравнение XVOL с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
XVOL и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и FTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 12.78% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и FTGC
XVOL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Доходность на риск
XVOL vs. FTGC — Ранг доходности на риск
XVOL
FTGC
Сравнение XVOL c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.95 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.56 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.18 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 10.15 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.95 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и FTGC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и FTGC
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FTGC в 15.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и FTGC
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и FTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -59.47% | +33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.36% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -0.77% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -27.78% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.25% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и FTGC
Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.85%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.70% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 12.89% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 16.73% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.95% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.69% | +2.81% |