PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XVOL с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVOL и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVOL и FTGC


2026 (YTD)20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
-1.53%9.52%20.00%7.42%-20.78%13.22%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.


XVOL

1 день
1.07%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.47%
3 года*
9.75%
5 лет*
10 лет*

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий XVOL и FTGC

XVOL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Доходность на риск

XVOL vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVOL c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XVOLFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.95

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.56

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.18

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

10.15

-4.14

XVOL vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XVOLFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.95

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Корреляция

Корреляция между XVOL и FTGC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и FTGC

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FTGC в 15.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
1.98%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и FTGC

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и FTGC.


Загрузка...

Показатели просадок


XVOLFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-59.47%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.36%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.77%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-27.78%

+18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.25%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и FTGC

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.85%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XVOLFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.70%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

12.89%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.73%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.95%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

14.69%

+2.81%