PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XVOL с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVOL и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVOL и FAAR


2026 (YTD)20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
-1.53%9.52%20.00%7.42%-20.78%13.22%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


XVOL

1 день
1.07%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.47%
3 года*
9.75%
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий XVOL и FAAR

XVOL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

XVOL vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVOL c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XVOLFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.00

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.69

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.57

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.53

-1.52

XVOL vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XVOLFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.00

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.18

Корреляция

Корреляция между XVOL и FAAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и FAAR

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
1.98%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и FAAR

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


XVOLFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-18.03%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.54%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.86%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-7.97%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.93%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и FAAR

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.85%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XVOLFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.66%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.65%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

15.32%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

13.00%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

11.54%

+5.96%