Сравнение XVOL с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
XVOL и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -2.57% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.87%.
XVOL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и DBMF
XVOL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
XVOL vs. DBMF — Ранг доходности на риск
XVOL
DBMF
Сравнение XVOL c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.19 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.98 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.46 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.25 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 18.51 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.19 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и DBMF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и DBMF
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности DBMF в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 2.01% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и DBMF
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -20.39% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -6.10% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -3.82% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -6.70% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.40% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и DBMF
Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.80%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.24% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 11.10% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 12.09% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 12.66% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 12.48% | +5.02% |