PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XVOL с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVOL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVOL и COMT


2026 (YTD)20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
-2.57%9.52%20.00%7.42%-20.78%13.22%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.


XVOL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-2.90%
1 год
13.65%
3 года*
9.36%
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий XVOL и COMT

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

XVOL vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 6060
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVOL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XVOLCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.91

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.55

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.35

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

9.53

-3.58

XVOL vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XVOLCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.91

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.20

+0.05

Корреляция

Корреляция между XVOL и COMT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и COMT

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности COMT в 5.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
2.01%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и COMT

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


XVOLCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-51.89%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.84%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-1.46%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-24.39%

+14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.16%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и COMT

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.80%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XVOLCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

10.12%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

15.20%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

19.85%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

20.53%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.68%

-1.18%