Сравнение XVOL с BOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).
XVOL и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и BOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -2.57% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 6.67% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.88% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.88%.
XVOL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 66.85%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и BOAT
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.
Доходность на риск
XVOL vs. BOAT — Ранг доходности на риск
XVOL
BOAT
Сравнение XVOL c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.73 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.40 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.17 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 16.10 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.73 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.97 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и BOAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и BOAT
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности BOAT в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 2.01% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и BOAT
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и BOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -33.94% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -15.62% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -4.37% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -9.94% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.04% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и BOAT
Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.80%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 8.91% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 14.42% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 24.61% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 25.25% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 25.25% | -7.75% |