Сравнение BOAT с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и S&P 500 Index (^GSPC).
BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BOAT и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOAT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BOAT
^GSPC
Сравнение BOAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 0.92 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.41 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.41 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 6.61 | +9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.92 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.46 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок BOAT и ^GSPC
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -56.78% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -12.14% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -5.78% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -10.75% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.60% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и ^GSPC
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 5.37% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 9.55% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 18.33% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 16.90% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 18.05% | +7.19% |