PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XV с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XV с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XV returned 13.08% vs 18.37% for DIVO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XV charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности XV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XV показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

XV

1 день
-0.40%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.76%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XV и DIVO

2026 (YTD)2025
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		3.17%16.13%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%18.37%

Correlation

The correlation between XV and DIVO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.54

The correlation between XV and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XV и DIVO

Секторы
XV
DIVO

Финансовые услуги

78.4%
30.3%

Технологии

33.1%
14.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

9.8%
6.7%

Промышленность

8.7%
16.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.9%

Энергетика

3.5%
6.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.0%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
4.1%

Финансовые услуги

XV
78.4%
DIVO
30.3%

Технологии

XV
33.1%
DIVO
14.5%

Коммуникационные услуги

XV
10.7%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

XV
10.1%
DIVO
11.6%

Здравоохранение

XV
9.8%
DIVO
6.7%

Промышленность

XV
8.7%
DIVO
16.2%

Потребительский защитный сектор

XV
5.4%
DIVO
6.9%

Энергетика

XV
3.5%
DIVO
6.8%

Коммунальные услуги

XV
2.5%
DIVO
2.0%

Недвижимость

XV
2.0%
DIVO

-

Сырьевые материалы

XV
1.9%
DIVO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Target 15 Distribution ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с XV:
XV с SBARXV с CAIEXV с QQQXV с SVXYXV с WTPIXV с SPYXV с SCHD
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

XV vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XV
Ранг доходности на риск XV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.06

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.05

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.10

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

11.21

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XV vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XV на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.06

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.85

+0.77

Просадки

Сравнение просадок XV и DIVO

Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-30.04%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-5.95%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.82%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-2.61%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.64%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XV и DIVO

Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 2.09% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.01%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

6.88%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

8.97%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

11.94%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

14.84%

-4.07%

Сравнение комиссий XV и DIVO

XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XV и DIVO

Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.22%, что больше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		19.22%13.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XV and DIVO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XV has higher volatility (2.09%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs DIVO's -30.04%.

On 1-year performance, DIVO leads with 18.37% vs 13.08% for XV. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 18.37% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for XV.

XV has the higher dividend yield at 19.22%, compared with 6.42% for DIVO.

They also come from different issuers: Simplify and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XV и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор