PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XV с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XV с PFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - XV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XV returned 11.55% vs -14.11% for PFIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XV charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности XV и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XV показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -10.86%.

XV

1 день
-0.12%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.65%
6 месяцев
3.08%
1 год
11.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-4.17%
1 месяц
-14.73%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-9.14%
1 год
-14.11%
3 года*
14.24%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XV и PFIX

2026 (YTD)2025
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		3.65%16.13%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-10.86%-5.10%

Correlation

The correlation between XV and PFIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Target 15 Distribution ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с XV:
XV с SBARXV с CAIEXV с QQQXV с SVXYXV с SPYXV с WTPIXV с DIVO
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

XV vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XV
Ранг доходности на риск XV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XV c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XVPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.48

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.54

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.55

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

-0.84

+8.48

XV vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XV на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XV и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XV и PFIX

Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-36.17%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-25.64%

+19.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-26.51%

+25.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-17.16%

+16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

16.76%

-15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XV и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) составляет 3.19%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что XV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

7.76%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

21.72%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

29.43%

-20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

38.51%

-27.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

38.26%

-27.41%

Сравнение комиссий XV и PFIX

XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XV и PFIX

Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.13%, что больше доходности PFIX в 10.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.89%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		19.13%13.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XV and PFIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.76%) compared to XV (3.19%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, XV leads with 11.55% vs -14.11% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XV has performed better with a 11.55% return vs -14.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for XV.

XV has the higher dividend yield at 19.13%, compared with 10.89% for PFIX.

XV is categorized as Derivative Income, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.50% for PFIX.

XV currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XV и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор