Сравнение XV с PFIX
XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - XV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XV returned 11.46% vs -14.03% for PFIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XV charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности XV и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
XV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XV и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 5.14% | 16.13% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | -5.10% |
Correlation
The correlation between XV and PFIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XV vs. PFIX — Ранг доходности на риск
XV
PFIX
Сравнение XV c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XV | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.55 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | -0.81 | +8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XV и PFIX
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -36.17% | +30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -25.64% | +19.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -17.60% | +17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -17.21% | +16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 17.38% | -15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) составляет 3.01%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что XV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 8.90% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 21.99% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 29.10% | -20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 38.53% | -27.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 38.16% | -27.31% |
Сравнение комиссий XV и PFIX
XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и PFIX
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 18.97%, что больше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.97% | 13.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XV and PFIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to XV (3.01%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, XV leads with 11.46% vs -14.03% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XV has performed better with a 11.46% return vs -14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for XV.
XV has the higher dividend yield at 18.97%, compared with 9.70% for PFIX.
XV is categorized as Derivative Income, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.50% for PFIX.
XV currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XV и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор