PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XV с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XV с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - XV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XV returned 13.08% vs -15.57% for PFIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XV charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности XV и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XV показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

XV

1 день
-0.40%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.76%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XV и PFIX

2026 (YTD)2025
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		3.17%16.13%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%-5.02%

Correlation

The correlation between XV and PFIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов XV и PFIX

Секторы
XV
PFIX

Финансовые услуги

78.4%
32.2%

Технологии

33.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Финансовые услуги

XV
78.4%
PFIX
32.2%

Технологии

XV
33.1%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

XV
10.7%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

XV
10.1%
PFIX

-

Здравоохранение

XV
9.8%
PFIX

-

Промышленность

XV
8.7%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

XV
5.4%
PFIX

-

Энергетика

XV
3.5%
PFIX

-

Коммунальные услуги

XV
2.5%
PFIX

-

Недвижимость

XV
2.0%
PFIX

-

Сырьевые материалы

XV
1.9%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Target 15 Distribution ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с XV:
XV с SBARXV с CAIEXV с QQQXV с SVXYXV с WTPIXV с SPYXV с DIVO
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

XV vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XV
Ранг доходности на риск XV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XV c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.52

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-0.58

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.61

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

-0.96

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XV vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XV на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XV и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.52

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.39

+1.23

Просадки

Сравнение просадок XV и PFIX

Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-36.17%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-25.64%

+19.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-19.65%

+19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-17.13%

+16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

16.35%

-14.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XV и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) составляет 2.09%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что XV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

7.51%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

20.89%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

30.32%

-21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

38.50%

-27.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

38.35%

-27.58%

Сравнение комиссий XV и PFIX

XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XV и PFIX

Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.22%, что больше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		19.22%13.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XV and PFIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to XV (2.09%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, XV leads with 13.08% vs -15.57% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XV has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XV has performed better with a 13.08% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for XV.

XV has the higher dividend yield at 19.22%, compared with 9.96% for PFIX.

XV is categorized as Derivative Income, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.50% for PFIX.

XV currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XV и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор