Сравнение XV с MAXI
XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - XV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XV returned 11.46% vs -64.90% for MAXI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XV charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности XV и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
XV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XV и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 5.14% | 16.13% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -11.09% |
Correlation
The correlation between XV and MAXI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XV vs. MAXI — Ранг доходности на риск
XV
MAXI
Сравнение XV c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XV | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.94 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | -1.34 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XV и MAXI
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XV | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -69.56% | +63.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -69.56% | +63.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -66.19% | +65.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -20.21% | +19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 48.40% | -46.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) составляет 3.01%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что XV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XV | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 14.74% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 44.80% | -38.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 64.59% | -55.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 63.45% | -52.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 63.45% | -52.60% |
Сравнение комиссий XV и MAXI
XV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и MAXI
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 18.97%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.97% | 13.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XV and MAXI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to XV (3.01%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs MAXI's -69.56%.
On 1-year performance, XV leads with 11.46% vs -64.90% for MAXI. On fees, XV is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XV has performed better with a 11.46% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 18.97% for XV.
XV is categorized as Derivative Income, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for XV and 1.31% for MAXI.
XV currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XV и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор