PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XV с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XV с MAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - XV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XV returned 14.10% vs -61.18% for MAXI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XV charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности XV и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.

XV

1 день
0.75%
1 месяц
1.51%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.26%
1 год
14.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XV и MAXI

2026 (YTD)2025
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		3.94%16.13%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-9.98%

Correlation

The correlation between XV and MAXI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов XV и MAXI

Секторы
XV
MAXI

Финансовые услуги

78.4%

-

Технологии

33.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
100.0%

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Финансовые услуги

XV
78.4%
MAXI

-

Технологии

XV
33.1%
MAXI

-

Коммуникационные услуги

XV
10.7%
MAXI

-

Потребительский циклический сектор

XV
10.1%
MAXI
100.0%

Здравоохранение

XV
9.8%
MAXI

-

Промышленность

XV
8.7%
MAXI

-

Потребительский защитный сектор

XV
5.4%
MAXI

-

Энергетика

XV
3.5%
MAXI

-

Коммунальные услуги

XV
2.5%
MAXI

-

Недвижимость

XV
2.0%
MAXI

-

Сырьевые материалы

XV
1.9%
MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Target 15 Distribution ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с XV:
XV с SBARXV с CAIEXV с QQQXV с SVXYXV с WTPIXV с SPYXV с DIVO
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

XV vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XV
Ранг доходности на риск XV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XV c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.93

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-1.50

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.84

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.91

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

-1.42

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XV vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XV на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XV и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.93

+2.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.30

+1.39

Просадки

Сравнение просадок XV и MAXI

Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-67.12%

+61.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-67.12%

+61.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-67.12%

+67.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-18.80%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

42.96%

-41.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XV и MAXI

Текущая волатильность для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) составляет 2.17%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что XV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

11.13%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

44.80%

-38.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

65.74%

-56.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

63.80%

-53.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

63.80%

-53.03%

Сравнение комиссий XV и MAXI

XV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XV и MAXI

Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.08%, что меньше доходности MAXI в 68.05%

ПозицияTTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		19.08%13.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XV and MAXI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.13%) compared to XV (2.17%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs MAXI's -67.12%.

On 1-year performance, XV leads with 14.10% vs -61.18% for MAXI. On fees, XV is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XV has performed better with a 14.10% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 19.08% for XV.

XV is categorized as Derivative Income, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.97% for MAXI.

XV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XV и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор