Сравнение XV с HIGH
XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds from Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XV returned 13.08% vs -3.46% for HIGH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XV charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности XV и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.
XV
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XV и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 3.17% | 16.13% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 1.54% |
Correlation
The correlation between XV and HIGH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between XV and HIGH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XV и HIGH
Секторы
XV
HIGH
Финансовые услуги
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
XV
HIGH
Технологии
XV
HIGH
-
Коммуникационные услуги
XV
HIGH
-
Потребительский циклический сектор
XV
HIGH
-
Здравоохранение
XV
HIGH
-
Промышленность
XV
HIGH
-
Потребительский защитный сектор
XV
HIGH
-
Энергетика
XV
HIGH
-
Коммунальные услуги
XV
HIGH
-
Недвижимость
XV
HIGH
-
Сырьевые материалы
XV
HIGH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XV vs. HIGH — Ранг доходности на риск
XV
HIGH
Сравнение XV c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XV | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.37 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.53 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.39 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.39 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок XV и HIGH
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -9.50% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -9.50% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -7.11% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -2.37% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 6.53% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и HIGH
Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что XV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.23% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 3.50% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 8.83% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 9.56% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 9.56% | +1.21% |
Сравнение комиссий XV и HIGH
XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и HIGH
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.22%, что больше доходности HIGH в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 19.22% | 13.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XV and HIGH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XV has higher volatility (2.09%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, XV leads with 13.08% vs -3.46% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XV has performed better with a 13.08% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for XV.
XV has the higher dividend yield at 19.22%, compared with 7.33% for HIGH.
Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.51% for HIGH.
XV currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XV и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор