PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XV с HARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XV с HARD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - XV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XV returned 13.08% vs 24.26% for HARD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XV и HARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XV показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 14.81%.

XV

1 день
-0.40%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.76%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HARD

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.01%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.73%
1 год
24.26%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XV и HARD

2026 (YTD)2025
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		3.17%16.13%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		14.81%7.16%

Correlation

The correlation between XV and HARD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.03

Сравнение распределения секторов XV и HARD

Секторы
XV
HARD

Финансовые услуги

78.4%
26.7%

Технологии

33.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Финансовые услуги

XV
78.4%
HARD
26.7%

Технологии

XV
33.1%
HARD

-

Коммуникационные услуги

XV
10.7%
HARD

-

Потребительский циклический сектор

XV
10.1%
HARD

-

Здравоохранение

XV
9.8%
HARD

-

Промышленность

XV
8.7%
HARD

-

Потребительский защитный сектор

XV
5.4%
HARD

-

Энергетика

XV
3.5%
HARD

-

Коммунальные услуги

XV
2.5%
HARD

-

Недвижимость

XV
2.0%
HARD

-

Сырьевые материалы

XV
1.9%
HARD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Target 15 Distribution ETF

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с XV:
XV с SBARXV с CAIEXV с QQQXV с SVXYXV с WTPIXV с SPYXV с DIVO
Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с CAOSHARD с COMHARD с BIL

Доходность на риск

XV vs. HARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XV
Ранг доходности на риск XV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XV c HARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVHARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.92

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.29

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.97

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

4.51

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XV vs. HARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XV на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа HARD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XV и HARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVHARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.92

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.68

+0.93

Просадки

Сравнение просадок XV и HARD

Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и HARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVHARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-13.51%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-12.38%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-10.38%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-5.47%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

5.39%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XV и HARD

Текущая волатильность для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) составляет 2.09%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что XV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVHARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

8.11%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

21.64%

-15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

26.47%

-17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

19.09%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

19.09%

-8.32%

Сравнение комиссий XV и HARD

И XV, и HARD имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XV и HARD

Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.22%, что больше доходности HARD в 2.61%

ПозицияTTM202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.61%2.36%3.51%1.95%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		19.22%13.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XV and HARD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (8.11%) compared to XV (2.09%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs HARD's -13.51%.

On 1-year performance, HARD leads with 24.26% vs 13.08% for XV. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, XV has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HARD has performed better with a 24.26% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XV and HARD have the same expense ratio: 0.75% per year.

XV has the higher dividend yield at 19.22%, compared with 2.61% for HARD.

XV is categorized as Derivative Income, while HARD is Commodities.

XV currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XV и HARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор