Сравнение XV с FTQI
XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - XV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. XV is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, XV returned 11.46% vs 26.34% for FTQI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XV и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
XV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам XV и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 5.14% | 16.13% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 24.10% |
Correlation
The correlation between XV and FTQI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between XV and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XV vs. FTQI — Ранг доходности на риск
XV
FTQI
Сравнение XV c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XV | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.24 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 20.07 | -12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XV и FTQI
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XV | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -19.42% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -6.24% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.85% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -3.73% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.32% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и FTQI
Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеют волатильность 3.01% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XV | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.92% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 8.83% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 10.87% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 14.82% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 12.98% | -2.13% |
Сравнение комиссий XV и FTQI
И XV, и FTQI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и FTQI
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 18.97%, что больше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.97% | 13.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XV and FTQI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XV has higher volatility (3.01%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 11.46% for XV. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XV and FTQI have the same expense ratio: 0.75% per year.
XV has the higher dividend yield at 18.97%, compared with 10.92% for FTQI.
XV is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and First Trust.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XV и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор